台湾金融市场的临界动力学与全局持久性指数

我们研究了1971年至2005年台湾每日证券交易所指数（TSE）以及1996年至2005年5分钟日内数据的临界动力学。为描述非平衡临界现象定义了一个全局持久性指数$\theta_{p}$，并用于描述经济指数中的动态行为。在最近的文献数值分析研究中，表明持久性概率具有普适标度形式$P(t) \sim t^{-\theta_{p}}$。在这项工作中，我们分析了台湾金融市场普适标度行为的持久性特性，并计算了全局持久性指数$\theta_{p}$。我们发现我们的分析结果与相同的普适性吻合良好。