不完全市场中的多种商品最优消费
数理金融
2018-01-09 v2
摘要
我们考虑不完全半鞅市场中多种商品的最优消费问题。我们表述了对偶问题，并确定了允许解的存在性和唯一性的条件，且借助对偶最优元给出了最优消费策略的刻画。我们用完全和不完全模型中的例子阐释了我们的结果。特别地，我们在一些不完全模型中构造了闭式解。
引用
@article{arxiv.1705.02291,
title = {Optimal consumption of multiple goods in incomplete markets},
author = {Oleksii Mostovyi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1705.02291},
year = {2018}
}
备注
14 pages