具有一般约束的不完备市场中的最优消费与投资
投资组合管理
2010-12-07 v2 概率论
摘要
我们研究了一个可能不完备且具有一般（不一定是凸的）随机约束的市场中的最优消费与投资问题。我们给出了指数效用、对数效用和幂效用投资者的显式解。我们的方法基于鞅方法，该方法依赖于关于具有二次增长驱动项的 BSDE 解的存在唯一性的最新结果。
引用
@article{arxiv.1010.0080,
title = {Optimal consumption and investment in incomplete markets with general constraints},
author = {Patrick Cheridito and Ying Hu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1010.0080},
year = {2010}
}