凸投资组合约束下递归效用的最大化
概率论
2014-09-23 v3 投资组合管理
摘要
我们研究了在投资组合凸约束下，关于终端财富和消费的鲁棒最大化问题。通过研究相关的二次型倒向随机微分方程（简称 BSDE），我们陈述了消费 - 投资策略的存在性与唯一性。我们利用对偶方法并推导动态极大值原理来刻画最优控制。
引用
@article{arxiv.1307.0872,
title = {Maximization of recursive utilities under convex portfolio constraints},
author = {Anis Matoussi and Hanen Mezghani and Mohamed Mnif},
journal= {arXiv preprint arXiv:1307.0872},
year = {2014}
}
备注
26 pages