关于 Piterbarg 常数的收敛速度
概率论
2023-01-09 v2
摘要
本文中，我们推导了连续与离散 Piterbarg 常数之差的上界。我们的结果允许我们利用具有显式误差率的蒙特卡洛模拟，以离散对应量逼近经典 Piterbarg 常数。
关键词
引用
@article{arxiv.2209.13972,
title = {On the speed of convergence of Piterbarg constants},
author = {Krzysztof Bisewski and Grigori Jasnovidov},
journal= {arXiv preprint arXiv:2209.13972},
year = {2023}
}