关于电报过程最大值的分布
概率论
2020-03-10 v1
摘要
本文给出电报过程最大值的分布，情形包括初始速度为正的或负的，以及速度反转次数为偶数和奇数。对具有正初始速度的电报过程，证明了反射原理成立；而对初始向左位移的情形，条件分布受到永不访问正半轴的正数概率的扰动。我们在上述四类最大值条件分布之间建立了多种关系。获得了电报过程最大值在正向与反向初始步下的无条件分布及其极限行为。此外，给出了条件最大值的累积分布与一般矩。
引用
@article{arxiv.2003.04044,
title = {On the distribution of the maximum of the telegraph process},
author = {Fabrizio Cinque and Enzo Orsingher},
journal= {arXiv preprint arXiv:2003.04044},
year = {2020}
}