谱负 Levy 过程的最大损失与最大收益
概率论
2019-01-30 v2
摘要
对于一个谱负 Levy 过程，我们获得了其在到达给定水平之前的最大损失与最大收益的联合分布。还给出了截至一个独立的指数时间时的边际分布。利用特定的尺度函数，我们恢复了带漂移布朗运动的已有公式。
引用
@article{arxiv.1510.03629,
title = {Maximum loss and maximum gain of spectrally negative Levy processes},
author = {Ceren Vardar Acar and Mine Caglar},
journal= {arXiv preprint arXiv:1510.03629},
year = {2019}
}