在极值处分解的谱负 Lévy 过程的最大回撤与回撤持续时间
概率论
2019-10-21 v1
摘要
通过路径分解来刻画谱负Lévy过程取到独立指数时间T为止的上确界前/后过程、下确界后过程以及中间过程的概率律：由此主要得到了下确界后过程的上确界以及上确界前/后过程、下确界后过程和中间过程的最大回撤的分布，连同回撤持续时间的律。
引用
@article{arxiv.1910.08297,
title = {Maximum Drawdown and Drawdown Duration of Spectrally Negative Levy Processes Decomposed at Extremes},
author = {C. Vardar-Acar and M. Caglar and F. Avram},
journal= {arXiv preprint arXiv:1910.08297},
year = {2019}
}