谱负Lévy过程的精确联合分布及其在保险风险理论中的应用
概率论
2014-02-26 v4
摘要
我们考虑谱负Lévy过程，并确定诸如首次和末次通过固定水平的时间、首次通过时的过冲和欠冲、最小值、最大值以及负值持续时间等量的联合分布。我们将结果应用于保险风险理论，以尺度函数形式给出广义期望折现罚函数的显式表达式。此外，还提供了广义Dickson公式的一个新表达式。
引用
@article{arxiv.1101.0445,
title = {Exact joint laws associated with spectrally negative Levy processes and applications to insurance risk theory},
author = {Chuancun Yin and Kam Chuen Yuen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1101.0445},
year = {2014}
}
备注
To appear in Front. Math. China