关于欧式期权价格的若干半参数估计

我们证明，de la Peña、Ibragimov和Jordan对$\mathbb{E}(X-c)^+$（其中$c$为常数，$X$为已知均值、方差及$\mathbb{P}(X \leq c)$的随机变量）的估计，蕴含了Scarf在具有固定均值和方差的正随机变量$X$集合上对$\mathbb{E}(X \wedge c)$下确界的估计。这也随之表明，前者的估计蕴含了Lo关于欧式期权价格的估计。