求解L-SR1信赖域子问题
最优化与控制
2016-08-15 v3
摘要
本文考虑当二次模型由有限内存对称秩一(L-SR1)拟牛顿矩阵定义时，大规模信赖域子问题的求解器。我们提出一种利用L-SR1矩阵紧凑表示的求解器。我们的方法同时利用L-SR1矩阵特征空间的标准正交基和Sherman-Morrison-Woodbury公式来计算信赖域子问题的全局解。为计算信赖域约束的最优Lagrange乘子，我们使用牛顿法并配以明智的初始猜测，无需保护策略。该求解器的一个关键特性是即使在所谓的困难情形下也能计算高精度解。此外，最优解由公式直接确定，而非迭代得到。数值实验证明了该求解器的有效性。
引用
@article{arxiv.1506.07222,
title = {On Solving L-SR1 Trust-Region Subproblems},
author = {Johannes Brust and Jennifer B. Erway and Roummel F. Marcia},
journal= {arXiv preprint arXiv:1506.07222},
year = {2016}
}
备注
2015-01