一种$LDL^T$信赖域拟牛顿方法
最优化与控制
2023-12-13 v1 数值分析
数值分析
统计计算
摘要
对于无约束最小化中的拟牛顿方法，开发鲁棒的方法（即在大量问题上收敛的方法）是有价值的。信赖域算法通常被认为比线搜索方法更鲁棒，然而，由于信赖域方法计算成本更高，最流行的拟牛顿实现使用线搜索方法。为了填补这一空白，我们开发了一种信赖域方法，该方法更新分解，与问题规模呈二次方缩放，并且与传统的线搜索方法具有竞争力。
引用
@article{arxiv.2312.06884,
title = {An $LDL^T$ Trust-Region Quasi-Newton Method},
author = {Johannes J Brust and Philip E Gill},
journal= {arXiv preprint arXiv:2312.06884},
year = {2023}
}