关于平均场博弈中的非唯一性
概率论
2020-03-18 v2 最优化与控制
数理金融
摘要
我们分析了一个状态空间为 的 玩家博弈及相应的平均场博弈。第 个玩家的转移速率是其控制 与最小跳跃速率 之和。此处我们不考虑单调性条件,而是研究反单调运行成本。我们证明当 时,平均场博弈方程可能有多个解。我们还证明,尽管存在多个解,但只有来自熵解的那个在 时被赋予质量,从而解决了 ArXiv: 1903.05788 中的一个猜想。
引用
@article{arxiv.1908.06207,
title = {On non-uniqueness in mean field games},
author = {Erhan Bayraktar and Xin Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1908.06207},
year = {2020}
}
备注
To appear in the Proceedings of the AMS. Keywords: Mean field game, Entropy solution, master equation, Nash equilibrium, Non-uniqueness