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关于平均场博弈中的非唯一性

概率论 2020-03-18 v2 最优化与控制 数理金融

摘要

我们分析了一个状态空间为 {0,1}\{0,1\}N+1N+1 玩家博弈及相应的平均场博弈。第 jj 个玩家的转移速率是其控制 αj\alpha^j 与最小跳跃速率 η\eta 之和。此处我们不考虑单调性条件,而是研究反单调运行成本。我们证明当 η<12\eta < \frac{1}{2} 时,平均场博弈方程可能有多个解。我们还证明,尽管存在多个解,但只有来自熵解的那个在 η=0\eta=0 时被赋予质量,从而解决了 ArXiv: 1903.05788 中的一个猜想。

关键词

引用

@article{arxiv.1908.06207,
  title  = {On non-uniqueness in mean field games},
  author = {Erhan Bayraktar and Xin Zhang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1908.06207},
  year   = {2020}
}

备注

To appear in the Proceedings of the AMS. Keywords: Mean field game, Entropy solution, master equation, Nash equilibrium, Non-uniqueness