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带 Lévy 噪声的随机波动方程解的正态逼近

概率论 2021-06-24 v2

摘要

对于方差为 σ2(ε)\sigma^2(\varepsilon) 的 Lévy 噪声序列 L˙ε\dot{L}^{\varepsilon},我们证明了由 σ1(ε)L˙ε\sigma^{-1}(\varepsilon) \dot{L}^{\varepsilon} 驱动的随机波动方程解 uεu^{\varepsilon} 的高斯逼近,从而将 C. Chong 和 T. Delerue [Stoch. Partial Differ. Equ. Anal. Comput. (2019)] 的结果推广到双曲型随机偏微分方程类。即,我们给出了用 σ2(ε)\sigma^2(\varepsilon) 表示的 uεu^{\varepsilon} 依律收敛到具有相同高斯噪声方程解的充分必要条件。此外,uεu^{\varepsilon} 被证明具有由波动核决定的 càdlàg 性质的时空版本,且其导数 tuε\partial_t u^{\varepsilon} 作为取值于分布的过程具有 càdlàg 版本。这两个路径性质对我们的正态逼近证明至关重要,因为极限由需要这两个随机元素的鞅问题刻画。我们的结果适用于加性噪声和乘性噪声。

关键词

引用

@article{arxiv.1911.01811,
  title  = {Normal approximation of the solution to the stochastic wave equation with L\'evy noise},
  author = {Thomas Delerue},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1911.01811},
  year   = {2021}
}

备注

28 pages