随机 Volterra 积分方程最优控制的新方法
最优化与控制
2018-12-07 v4
摘要
我们利用 Hida-Malliavin 随机分析研究带跳的随机 Volterra 积分方程 (SVIE) 的最优控制。我们给出了此类方程存在唯一解的条件。然后，我们通过 Hida-Malliavin 随机分析证明了充分最大值原理（验证定理）和必要最大值原理。作为一个应用，我们解决了一个由 SVIE 建模的现金流的最优消费问题。
引用
@article{arxiv.1709.05463,
title = {New approach to optimal control of stochastic Volterra integral equations},
author = {Nacira Agram and Bernt Øksendal and Samia Yakhlef},
journal= {arXiv preprint arXiv:1709.05463},
year = {2018}
}