二次半鞅倒向随机微分方程的 Lipschitz-二次正则化
概率论
2017-10-02 v2
摘要
我们通过采用 Lipschitz-二次正则化方法，细化了二次半鞅倒向随机微分方程的可解性。第一步，我们证明了一类 Lipschitz-二次倒向随机微分方程的存在唯一性结果。随后，建立了相应的稳定性定理并发展了 Lipschitz-二次正则化方法，以求解二次倒向随机微分方程。我们方法的优势在于，更弱的条件即可保证存在唯一性结果。
引用
@article{arxiv.1508.01693,
title = {Lipschitz-quadratic Regularization for Quadratic Semimartingale BSDEs},
author = {Hanlin Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1508.01693},
year = {2017}
}
备注
27 pages, a slightly modified proof of the solvability which gives better results