二次倒向随机微分方程的Lp解
概率论
2017-10-02 v2
摘要
我们研究一类一般的二次倒向随机微分方程（BSDE），其终端值属于 Lp（p > 1）。首先，我们给出 Lp 型估计与存在性结果。在单调性与凸性的附加假设下，我们通过 {\theta}-技术（Briand and Hu [7]）推导了比较定理、唯一性与稳定性结果。本文所采用的假设相当弱，扩展了二次 BSDE 的文献。最后，给出了相应二次偏微分方程（PDE）的粘性解的概率表示。
引用
@article{arxiv.1506.08146,
title = {Lp Solutions of Quadratic BSDEs},
author = {Hanlin Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1506.08146},
year = {2017}
}