随机Volterra方程离散化误差的极限分布
数值分析
2021-12-17 v2 数值分析
概率论
摘要
我们的研究旨在明确带分数核的随机Volterra方程在离散化时的渐近误差分布。众所周知,对于标准随机微分方程,以其收敛速率归一化的离散化误差依分布收敛于某线性方程的解。类似地,我们证明Volterra方程经适当归一化的离散化误差依分布收敛于具有同一分数核的某线性Volterra方程的解。
引用
@article{arxiv.2112.06471,
title = {Limit distributions for the discretization error of stochastic Volterra equations},
author = {Masaaki Fukasawa and Takuto Ugai},
journal= {arXiv preprint arXiv:2112.06471},
year = {2021}
}