大维Spearman秩相关矩阵：中心极限定理及其应用
统计理论
2024-11-26 v1 统计理论
摘要
本文关注大尺度下Spearman相关矩阵的问题，即数据维度与样本量按比例发散。我们建立了Spearman相关矩阵线性谱统计量的中心极限定理，这扩展了[Ann. Statist. 43(2015) 2588--2623]中的结果。我们还研究了改进的Spearman相关矩阵[Ann. Math. Statist 19(1948) 293--325]，其是阶3的标准U统计量。作为应用，我们提出了三个新的大尺度独立检验统计量，数值研究表明我们提出的方法具有适用性。
关键词
引用
@article{arxiv.2411.15861,
title = {Large dimensional Spearman's rank correlation matrices: The central limit theorem and its applications},
author = {Hantao Chen and Cheng Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2411.15861},
year = {2024}
}