椭圆分布中的高维协方差矩阵及其在球性检验中的应用
统计理论
2018-03-22 v1 统计理论
摘要
本文讨论了当潜在总体服从椭圆分布时，高维样本协方差矩阵线性谱统计量的涨落。此类总体在其坐标之间通常具有高阶相关性，这对线性谱统计量的渐近行为有重大影响。考虑到这种依赖性，本文为某一类椭圆总体建立了线性谱统计量的新中心极限定理。这一一般性理论结果具有广泛应用，作为示例，随后将其应用于检验椭圆总体的球性。
引用
@article{arxiv.1803.07793,
title = {High-dimensional covariance matrices in elliptical distributions with application to spherical test},
author = {Jiang Hu and Weiming Li and Zhi Liu and Wang Zhou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1803.07793},
year = {2018}
}
备注
30 pages-to appear in The Annals of Statistics