高维 Spearman 秩相关矩阵的极限谱分布
统计理论
2022-05-31 v2 统计理论
摘要
本文在观测为独立同分布随机向量且特征相关的假设下，研究 Spearman 秩相关矩阵的经验谱分布。我们证明极限谱分布为广义 Marčenko-Pastur 律，其协方差矩阵为观测经标准化变换后的协方差矩阵。基于这些结果，我们比较了若干经典协方差/相关矩阵，包括样本协方差矩阵、Pearson 相关矩阵、Kendall 相关矩阵和 Spearman 相关矩阵。
引用
@article{arxiv.2112.12347,
title = {Limiting spectral distribution of large dimensional Spearman's rank correlation matrices},
author = {Zeyu Wu and Cheng Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2112.12347},
year = {2022}
}