基于大维样本协方差矩阵的总体谱分布估计
统计方法学
2013-02-05 v1
摘要
本文提出了一种新方法，用于从高维数据中估计总体协方差矩阵的谱分布。该方法建立在将最初定义在复平面上的经典 Marcenko-Pastur 方程推广至实轴这一有意义的基础之上。除了易于实现和已确立的渐近一致性外，在模拟实验中测试的几乎所有情况下，该新估计量的表现均优于文献中现有的两种估计量。此外，本文还给出了该方法在标普 (S&P) 股票数据相关矩阵分析中的应用实例。
引用
@article{arxiv.1302.0355,
title = {Estimation of the population spectral distribution from a large dimensional sample covariance matrix},
author = {Weiming Li and Jiaqi Chen and Yingli Qin and Jianfeng Yao and Zhidong Bai},
journal= {arXiv preprint arXiv:1302.0355},
year = {2013}
}
备注
16 pages, 4 figures