分数阶 Ornstein-Uhlenbeck 过程的高阶导局部时

Jingjun Guo; Yanping Xiao

分数阶 Ornstein-Uhlenbeck 过程的高阶导局部时

概率论 2018-10-31 v1

作者: Jingjun Guo , Yanping Xiao

摘要

本文考虑两个 d 维分数阶 Ornstein-Uhlenbeck 过程 $X^{H_1}_t$ 与 $\widetilde{X}^{H_2}_s$ （其 Hurst 参数分别为 $H_1$ 与 $H_2$ ）的局部时 $\widehat{\alpha}^{(k)}(x,t)$ 的 $k$ 阶导数的存在性。此外，借助 Guo 等 (2017) 与 Lou 等 (2017) 中的技术，获得了分数阶 Ornstein-Uhlenbeck 过程 $X^{H}_t$ 的局部时 $\tilde{\alpha}^{(k)}(x,t)$ 的 H $\hat{o}$ lder 正则性条件。

关键词

局部时分数阶 Ornstein-Uhlenbeck 过程高阶导数 Hölder 正则性 Hurst 参数

引用

@article{arxiv.1810.12772,
  title  = {Higher-order Derivative Local Time for Fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes},
  author = {Jingjun Guo and Yanping Xiao},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1810.12772},
  year   = {2018}
}

备注

11pages

分数阶 Ornstein-Uhlenbeck 过程的高阶导局部时

摘要

关键词

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