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具有非Lipschitz终端条件的BSDE的广义分数光滑性与$L_p$变差

概率论 2011-03-03 v1

作者: Christel Geiss , Stefan Geiss , Emmanuel Gobet

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摘要

我们将具有路径依赖终端条件的倒向随机微分方程解的 $L_p$ 变差（ $2\le p < \infty$ ）与广义的分数光滑性概念联系起来。这一分数光滑性的概念考虑了奇异性在时间上的定量传播。

关键词

倒向随机微分方程分数光滑性 Lp变差非Lipschitz终端条件奇异性传播

引用

@article{arxiv.1103.0371,
  title  = {Generalized fractional smoothness and $L_p$-variation of BSDEs with non-Lipschitz terminal condition},
  author = {Christel Geiss and Stefan Geiss and Emmanuel Gobet},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1103.0371},
  year   = {2011}
}