具有非光滑终端条件的Lévy驱动倒向随机微分方程的$L_2$变差
概率论
2016-02-16 v4
摘要
我们考虑由布朗运动和与Lévy过程相关的泊松随机测度驱动的、具有Lipschitz生成元的倒向随机微分方程(BSDE)解的正则性。终端条件可以是Lévy过程有限多个增量的Borel函数，该函数不一定是Lipschitz的，仅满足分数阶光滑性条件。通过研究终端条件的混沌展开中出现的特殊结构如何被BSDE的解继承，我们得到了这些结果。
引用
@article{arxiv.1212.3420,
title = {$L_2$-variation of L\'{e}vy driven BSDEs with non-smooth terminal conditions},
author = {Christel Geiss and Alexander Steinicke},
journal= {arXiv preprint arXiv:1212.3420},
year = {2016}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.3150/14-BEJ684 in the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)