由重尾乘性 Lévy 噪声驱动的随机微分方程解的首出时间
概率论
2015-03-20 v1
摘要
本文研究由小幅度重尾乘性 Lévy 噪声扰动的梯度动力系统 从有界域的首出时间。我们特别关注乘性噪声的引入方式。具体而言，我们确定了 Itô、Stratonovich 和 Marcus 正则 SDE 解的首出时间渐近性。
关键词
引用
@article{arxiv.1205.6115,
title = {First exit times of solutions of stochastic differential equations driven by multiplicative Levy noise with heavy tails},
author = {Ilya Pavlyukevich},
journal= {arXiv preprint arXiv:1205.6115},
year = {2015}
}
备注
19 pages, 2 figures