由时间变换Lévy噪声驱动的随机微分方程的稳定性
概率论
2016-04-27 v2 数学物理
偏微分方程分析
动力系统
math.MP
摘要
本文研究了由时间变换的Lévy噪声驱动的随机微分方程（SDE）在概率意义和矩意义上的稳定性。这为包括物理、生物、工程、金融和水文学在内的应用领域中的建模方案提供了更大的灵活性。将建立时间变换SDE的解在不同意义上稳定的必要条件。将揭示时间变换SDE解的稳定性与相应原始SDE稳定性之间的联系。将给出与不同稳定性相关的例子。我们研究带有时间变换Lévy噪声的SDE，其中时间变换过程是一般Lévy从属过程的逆。这些结果是对“Q. Wu, Stability of stochastic differential equation with respect to time-changed Brownian motion, 2016.”中结果的重大改进。
引用
@article{arxiv.1604.07382,
title = {Stability of stochastic differential equation driven by time-changed L\'evy noise},
author = {Erkan Nane and Yinan Ni},
journal= {arXiv preprint arXiv:1604.07382},
year = {2016}
}
备注
15 pages, submitted for publication; minor corrections