有限概率空间中影子价格的存在性
投资组合管理
2010-11-16 v2
摘要
影子价格是一个位于具有比例交易成本的市场买卖价差内的过程，使得在无摩擦市场中利用该价格过程最大化消费期望效用，与在原始具有交易成本的市场中获得的最大效用相同。对于有限概率空间，本文为这种影子价格的存在性提供了一个初等证明。
引用
@article{arxiv.0911.4801,
title = {Existence of Shadow Prices in Finite Probability Spaces},
author = {Jan Kallsen and Johannes Muhle-Karbe},
journal= {arXiv preprint arXiv:0911.4801},
year = {2010}
}
备注
11 pages