离散时间随机优化中信息的影子价格
最优化与控制
2016-01-21 v1 概率论
摘要
自 Rockafellar 和 Wets 于七十年代中期引入以来，信息影子价格一直在随机优化中扮演着核心角色。本文在问题的扩展表述下研究该概念，并给出其存在性的宽松充分条件。我们允许一般的适应决策策略，这使得人们能够建立解的存在性以及无对偶间隙，例如在通常的有界性假设不成立的各种金融数学问题中。作为应用，我们计算了积分泛函的共轭与次微分，以及正态被积函数的条件期望。我们还给出了刻画信息影子价格的一般动态规划递归的对偶形式。
引用
@article{arxiv.1601.05202,
title = {Shadow price of information in discrete time stochastic optimization},
author = {Teemu Pennanen and Ari-Pekka Perkkiö},
journal= {arXiv preprint arXiv:1601.05202},
year = {2016}
}
备注
17 pages