离散时间阴影价格 Revisited
最优化与控制
2025-06-18 v1
摘要
在本文中，针对具有给定买卖价的多资产市场构建离散时间阴影价格。阴影价格是一种价格，使得在无交易成本的市场上实现终端财富的最优效用问题，其价值函数与具有买卖价的情形完全相同。本文首先求解两个资产的静态问题，然后构建动态模型的阴影价格，最后给出多资产情况下的阴影价格构造方法。
引用
@article{arxiv.2506.14708,
title = {Discrete time shadow price revisited},
author = {Tomasz Rogala and Łukasz Stettner},
journal= {arXiv preprint arXiv:2506.14708},
year = {2025}
}