部分信息下离散时间未定权益的定价
最优化与控制
2019-02-28 v1
摘要
我们考虑具有延迟价格信息的出售方的定价问题。利用 Lagrange 对偶导出一个对偶问题，并证明不存在对偶间隙。这给出了出售方未定权益价格的刻画。最后，我们分析该对偶问题，并比较具有延迟信息与完全信息的两名出售方所提供的价格。
引用
@article{arxiv.1902.10497,
title = {Pricing of claims in discrete time with partial information},
author = {Kristina Rognlien Dahl},
journal= {arXiv preprint arXiv:1902.10497},
year = {2019}
}