带跳的耦合 McKean-Vlasov 随机微分方程
概率论
2020-08-07 v2
摘要
本工作关注一类带跳的耦合 McKean-Vlasov 随机微分方程（简称 MVSDEs）。首先，我们证明这些带跳且具非局部空间-分布依赖 Fokker-Planck 方程的耦合 MVSDEs 的叠加原理。由于叠加原理与带跳耦合 MVSDEs 弱解适定性相关，我们进而给出确保其适定性的一些条件。此后，我们构造与这些带跳耦合 MVSDEs 相关的空间-分布值马尔可夫过程。最后，研究了这些带跳耦合 MVSDEs 的遍历性。作为副产品，我们展示了一类带跳 MVSDEs 的指数遍历性。
引用
@article{arxiv.2005.13036,
title = {Coupled McKean-Vlasov stochastic differential equations with jumps},
author = {Huijie Qiao},
journal= {arXiv preprint arXiv:2005.13036},
year = {2020}
}
备注
Some results are similar to that in [21]