Skorokhod 问题及带跳反射随机微分方程的惩罚方法
统计理论
2013-12-11 v1 统计理论
摘要
我们研究了通过带惩罚项方程解的序列来逼近 Skorokhod 问题及带跳反射随机微分方程 (SDEs) 解的问题。给出了该方法在反射 SDEs 弱解和强解离散逼近中的应用。我们的证明基于对带惩罚项方程解的新估计以及 Jakubowski -拓扑中的收敛理论。
引用
@article{arxiv.1312.2794,
title = {Penalization methods for the Skorokhod problem and reflecting SDEs with jumps},
author = {Weronika Łaukajtys and Leszek Słomiński},
journal= {arXiv preprint arXiv:1312.2794},
year = {2013}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.3150/12-BEJ428 the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)