反射随机微分方程的惩罚逼近与HJB方程的诺伊曼问题
概率论
2016-04-08 v1
摘要
本文首先研究在满足条件(A)和(B)的域中反射的随机微分方程的惩罚逼近，并证明惩罚方程解序列在一致拓扑下收敛于相应反射随机微分方程的解。然后利用此收敛结果，我们考虑在非光滑非凸域中具有诺伊曼边界条件的偏微分方程，并证明此类非线性偏微分方程粘性解的存在性与比较原理。此外，应用\cite{ren-wuAP}中建立的反射扩散的支撑，我们建立了具有诺伊曼边界条件的线性偏微分方程粘性解的最大值原理。
引用
@article{arxiv.1604.01978,
title = {Penalization of Reflected SDEs and Neumann Problems of HJB Equations},
author = {Jiagang Ren and Jing Wu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1604.01978},
year = {2016}
}