一维反射粗糙微分方程的惩罚技术
概率论
2020-08-28 v3
摘要
在本文中，我们求解了在不规则边界上反射的实数值粗糙微分方程（RDEs）。解被构造为具有无界漂移的RDEs解序列的极限。惩罚随增大。在此过程中，我们还给出了具有至多线性增长漂移的RDEs的存在性定理与Doss-Sussmann表示。此外，获得了惩罚路径序列收敛到反射解的速度。最后，我们利用惩罚方法证明，某反射高斯RDE在时刻处的律关于Lebesgue测度绝对连续。
引用
@article{arxiv.1904.11447,
title = {Penalisation techniques for one-dimensional reflected rough differential equations},
author = {Alexandre Richard and Etienne Tanré and Soledad Torres},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.11447},
year = {2020}
}