带跳与奇异系数的随机微分方程的遍历性
概率论
2017-05-23 v1
摘要
我们证明了由一般乘性 Lévy 噪声驱动、具有 Sobolev 扩散与跳跃系数以及可积漂移项的随机微分方程（SDE）的强适定性。此外，当系数与时间无关且为奇异耗散时，我们还研究了相应半群的强 Feller 性质、不可约性以及指数遍历性。特别地，方程中允许大跳存在。为得到主要结果，我们提出了一种处理带跳与奇异系数 SDE 的通用方法，使得只需关注 Krylov 的 SDE 先验估计。
引用
@article{arxiv.1705.07402,
title = {Ergodicity of stochastic differential equations with jumps and singular coefficients},
author = {Longjie Xie and Xicheng Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1705.07402},
year = {2017}
}
备注
60pages