具有（非）连续系数的 SDE 稳定性问题的收敛速率
概率论
2014-04-03 v4
摘要
我们考虑当扩散系数满足所谓的 Nakao-Le Gall 条件时，一维 SDE 的稳定性问题。在无漂移项的情况下，通过 Yamada-Watanabe 方法给出了稳定性问题的显式收敛速率。我们还讨论了由对称 稳定过程驱动的 SDE 的收敛速率。这些稳定性速率问题被推广到漂移系数有界且属于 的情形。结果表明，对于由 Wiener 过程驱动的 SDE，收敛速率在消去漂移方法下保持不变。
引用
@article{arxiv.1401.4542,
title = {Convergence rate of stability problems of SDEs with (dis-)continuous coefficients},
author = {Hashimoto Hashimoto and Takahiro Tsuchiya},
journal= {arXiv preprint arXiv:1401.4542},
year = {2014}
}
备注
Revised argument in $L^p$-estimation