奇异随机微分方程的稳定性估计及其应用

Lucio Galeati; Chengcheng Ling

奇异随机微分方程的稳定性估计及其应用

概率论 2022-08-09 v1

作者: Lucio Galeati , Chengcheng Ling

摘要

我们考虑具有奇异漂移项 $b$ 与Sobolev扩散系数 $\sigma$ 的多维SDE,满足Krylov--Röckner型假设。我们证明若干稳定性估计,比较由不同 $(b^i,\sigma^i)$ 驱动的Itô与Stratonovich SDE的解,可能依赖于差 $b^1-b^2$ 的负Sobolev范数。随后我们讨论这些结果在McKean--Vlasov SDE、解强紧性判据及Wong--Zakai型定理中的若干应用。

关键词

随机微分方程奇异漂移稳定性估计 McKean--Vlasov SDE Wong--Zakai定理 Sobolev系数

引用

@article{arxiv.2208.03670,
  title  = {Stability estimates for singular SDEs and applications},
  author = {Lucio Galeati and Chengcheng Ling},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2208.03670},
  year   = {2022}
}

备注

33 pages

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