高斯过程逗留时间的近似

Krzysztof Dȩbicki; Enkelejd Hashorva; Xiaofan Peng; Zbigniew Michna

高斯过程逗留时间的近似

概率论 2017-12-14 v1

作者: Krzysztof Dȩbicki , Enkelejd Hashorva , Xiaofan Peng , Zbigniew Michna

摘要

我们在连续时间和离散时间框架下，研究了一大类中值零高斯过程 $X$ 的逗留时间的尾部渐近行为。此处获得的所有结果对离散时间情形都是新的。在连续时间情形，我们补充了[1,2]中关于非平稳 $X$ 的研究。我们研究的一个副产品是Pickands常数的一个新表示，该表示对蒙特卡洛模拟很重要，并给出了Pickands常数的一个紧下界。

关键词

高斯过程逗留时间尾部渐近 Pickands常数蒙特卡洛模拟

引用

@article{arxiv.1712.04770,
  title  = {Approximation of Sojourn Times of Gaussian Processes},
  author = {Krzysztof Dȩbicki and Enkelejd Hashorva and Xiaofan Peng and Zbigniew Michna},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1712.04770},
  year   = {2017}
}

备注

26 pages

高斯过程逗留时间的近似

摘要

关键词

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