平稳高斯越程的长度
概率论
2022-08-10 v2
摘要
给定一个平稳高斯过程高于某一高阈值，研究其在再次低于该阈值之前所经历的时间长度。其渐近阶由样本路径的光滑性决定，而光滑性又取决于谱测度的尾部。研究了两个互不相交的 regime——一个是第二谱矩有限的情形，另一个是谱测度尾部正则变化且第二矩无穷的情形。
引用
@article{arxiv.2111.13206,
title = {Length of stationary Gaussian excursions},
author = {Arijit Chakrabarty and Manish Pandey and Sukrit Chakraborty},
journal= {arXiv preprint arXiv:2111.13206},
year = {2022}
}
备注
To appear in the Proceedings of the American Mathematical Society