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内幕交易的白噪声方法

投资组合管理 2015-08-27 v1 最优化与控制概率论

作者: Bernt Øksendal , Elin Røse

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摘要

我们提出了一种新方法，用于求解具有对数效用的内幕交易者的最优投资组合问题。我们的方法基于白噪声理论、随机前向积分、Hida-Malliavin calculus 和 Donsker delta 函数。

关键词

内幕交易最优投资组合白噪声理论随机前向积分 Hida-Malliavin calculus Donsker delta 函数对数效用

引用

@article{arxiv.1508.06376,
  title  = {A white noise approach to insider trading},
  author = {Bernt Øksendal and Elin Røse},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1508.06376},
  year   = {2015}
}

备注

arXiv admin note: text overlap with arXiv:1504.02581