随机LQ最优控制中转向道现象的仿真研究
系统与控制
2020-10-26 v1 系统与控制
最优化与控制
摘要
本文提出了一项关于随机最优控制问题中转向道(turnpike)现象的仿真研究。我们采用多项式混沌展开(PCE)框架来研究随机LQ问题中转向道现象的存在性。我们的结果表明，转向道现象既可以在PCE系数的演化中观察到，也可以在统计矩的演化中观察到。此外，对于最优实现轨迹以及相对于最优平稳分布，均可观察到转向道现象。最后，虽然在目标函数中加入方差惩罚会改变转向道，但并不会破坏该现象。
引用
@article{arxiv.2010.12201,
title = {A Simulation Study on Turnpikes in Stochastic LQ Optimal Control},
author = {Ruchuan Ou and Michael Heinrich Baumann and Lars Grüne and Timm Faulwasser},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.12201},
year = {2020}
}