平均场线性二次最优控制问题的转向性质
最优化与控制
2022-09-26 v1
摘要
本文研究无限时间 horizon 下带二次泛函的平均场线性随机微分方程的最优控制问题。在包括可稳性在内的适当条件下，建立了最优对的（强）指数、积分与均方转向性质。关键在于正确表述相应的静态优化问题并找出决定修正过程的方程。这些揭示了随机问题与确定性版本理论显著不同的主要特征。
引用
@article{arxiv.2209.11466,
title = {Turnpike Properties for Mean-Field Linear-Quadratic Optimal Control Problems},
author = {Jingrui Sun and Jiongmin Yong},
journal= {arXiv preprint arXiv:2209.11466},
year = {2022}
}
备注
26 pages