针对内幕交易的 Skorokhod 与 Russo-Vallois 积分之简单比较
概率论
2018-04-20 v2
摘要
我们考虑金融市场中内幕交易问题的一个简化版本。我们通过超前随机微积分来处理它，并在此背景下比较 Skorokhod 积分与 Russo-Vallois 前向积分的使用。我们得出结论：虽然前向积分产生了具有清晰金融含义的结果，但 Skorokhod 积分并未为该问题提供合适的表述。
引用
@article{arxiv.1704.05014,
title = {A simple comparison between Skorokhod & Russo-Vallois integration for insider trading},
author = {Carlos Escudero},
journal= {arXiv preprint arXiv:1704.05014},
year = {2018}
}