锥市场模型中的 Skorokhod 转移

本文研究了在带比例交易成本的多资产市场 Kabanov 锥模型中，对于效用最大化问题，Skorokhod 表示定理在带流概率空间中的适用性。一个关键挑战在于该定理不一定保持适应性，这意味着在辅助概率空间上得到的解可能不对应于原概率空间上的解。我们证明了，在温和条件下，Bellman 泛函在不同概率空间上保持一致。