关于套利、近似套利与资产定价基本定理的注记
证券定价
2015-08-14 v1 概率论
摘要
我们对 B. Wong 和 C.C. Heyde 在论文《套利与近似套利：资产定价基本定理》（Stochastics, 2010）中给出的资产定价基本定理的证明进行了批判性分析，背景是不完全 Itô 过程模型。我们表明，他们的方法仅适用于已知的完全金融市场模型情形，并给出了一个明确的反例。
引用
@article{arxiv.1311.7027,
title = {A note on arbitrage, approximate arbitrage and the fundamental theorem of asset pricing},
author = {Claudio Fontana},
journal= {arXiv preprint arXiv:1311.7027},
year = {2015}
}
备注
10 pages