资产定价基本定理的一个简单证明
数理金融
2019-12-04 v1
摘要
给出了离散时间下资产定价基本定理某一版本的一个简单表述与易读的证明。为了对所有工具给出统一处理，仔细区分了价格与现金流。为了给衍生证券指定模型，并不需要“真实世界”测度，只需指定一个无套利模型，将其校准至市场数据，便可着手进行衍生证券的定价、对冲与风险管理。
引用
@article{arxiv.1912.01091,
title = {A Simple Proof of the Fundamental Theorem of Asset Pricing},
author = {Keith A. Lewis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1912.01091},
year = {2019}
}