价格形成 MFG 模型的全离散半拉格朗日格式
数值分析
2025-01-31 v2 数值分析
摘要
在此，我们研究了一种用于平均场博弈价格形成模型的全离散半拉格朗日格式。我们证明了离散问题解的存在性，并表明其作为多值算子是单调的。此外，我们利用单调性方法证明了离散化的极限收敛于连续价格形成平均场博弈的弱解。数值模拟表明，该格式能够高效地提供结果，在我们测试的示例中与其他方法相比具有优势。
引用
@article{arxiv.2403.02785,
title = {A Fully-discrete Semi-Lagrangian scheme for a price formation MFG model},
author = {Yuri Ashrafyan and Diogo Gomes},
journal= {arXiv preprint arXiv:2403.02785},
year = {2025}
}
备注
29 pages, 20 figures, 2 table