用于计算平均场博弈模型中均衡价格的原始-对偶价格优化方法
最优化与控制
2025-09-18 v2 数值分析
理论经济学
数值分析
摘要
我们为一种平均场博弈价格形成模型中的均衡价格计算开发了一种简单而高效的拉格朗日方法。我们证明均衡价格在合适的准则下是最优的，并推导出一种原始-对偶梯度算法来计算它们。我们的计算框架的亮点之一是使用现代自动微分技术进行的高效、简单且灵活的算法实现。我们的实现是模块化的，允许无缝扩展到具有更复杂动力学、成本和均衡条件的高维设置。此外，自动微分使算法具有通用性，只需编码代理的成本函数。它自动处理成本的梯度，从而消除了手动构建伴随方程的需要。
引用
@article{arxiv.2506.04169,
title = {A primal-dual price-optimization method for computing equilibrium prices in mean-field games models},
author = {Xu Wang and Samy Wu Fung and Levon Nurbekyan},
journal= {arXiv preprint arXiv:2506.04169},
year = {2025}
}