价格形成模型的势方法

Yuri Ashrafyan; Tigran Bakaryan; Diogo Gomes; Julian Gutierrez

价格形成模型的势方法

数值分析 2022-04-05 v1 数值分析

作者: Yuri Ashrafyan , Tigran Bakaryan , Diogo Gomes , Julian Gutierrez

摘要

我们考虑由 Gomes 与 Saúde 引入的平均场博弈价格形成模型。在该 MFG 模型中，交易者交易一种供给可为确定性或随机性的商品。交易者最大化利润，同时考虑当前与未来价格。供需平衡决定价格。我们引入一个势函数，将 MFG 转化为凸变分问题。该变分公式特别适用于机器学习方法。此处，我们使用循环神经网络求解该问题。在论文最后一节，我们将所得结果与已知解析解进行比较。

关键词

平均场博弈价格形成势函数凸变分问题循环神经网络机器学习

引用

@article{arxiv.2204.01435,
  title  = {The Potential Method For Price-Formation Models},
  author = {Yuri Ashrafyan and Tigran Bakaryan and Diogo Gomes and Julian Gutierrez},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2204.01435},
  year   = {2022}
}

备注

6 pages, 4 figures

价格形成模型的势方法

摘要

关键词

引用

备注

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